箱型理論為尼可拉斯‧達華斯在「一生作對一次投資」一書中所描述,簡述如下:

  1. 明確的箱型建立後,突破箱頂買進,跌破停損。當新箱型確立後,追蹤停利點移至新箱型底部。當次買進的停損點為跌破箱頂1%。

  2. 突破箱型當日或之前,應該有很明顯的大成交量。

  3. 先有箱頂再有廂底。

  4. 三日法則:三日不見新高為箱頂,三日不見新低為箱底。

  請參考《箱型理論

如何判斷為BOX結構

  1. 半年內的起漲日期與價位

  2. 半年內的最高價日期與價位

  3. 漲幅 = (最高價 - 起漲價) / 起漲價,可用來限制漲太多的就放棄,目前並沒有做此限制。

  4. 最高價後的箱型低點,稱最低價

  5. 波幅 = (最高價- 最低價) / 最高價,限制必須小於40%以內,以避免過大的箱型

  6. 距高點幅度 = (最高價 - 選股日當天收盤價) / 選股日當天收盤價,必須在 6%以內,亦即距離箱頂還有6%以內,則下一個交易日若收盤越過箱頂即買進。若為負值,表示已越過箱頂,但有可能折返進入買點(箱頂5%以內)

 

001006box1    

範例:

stockid

stkname

起漲日期

漲幅

最高價日期

(箱頂日期)

最高價

(箱頂)

最低價

(箱底)

波幅

(箱高)

選股日

目前價格

距高點幅度

1533

車王電

98/6/18

46.27

98/8/20

19.60

17.10

12.76

98/9/23

19.75

-0.76

1569

濱川

98/10/15

51.64

99/2/4

50.80

43.75

13.88

99/3/9

50.10

1.40

1707

葡萄王

98/7/9

79.49

98/10/6

38.50

30.90

19.74

98/11/26

37.85

1.72

1809

中釉

98/3/10

75.65

98/4/13

10.75

7.32

31.91

98/7/29

10.30

4.37

4722

國精化

98/7/17

56.17

98/10/27

12.65

11.00

13.04

98/12/4

13.10

-3.44

2221

大甲

100/3/16

17.48

100/4/11

16.80

15.80

5.95

100/5/3

17.00

-1.18

6151

晉倫

98/4/10

53.14

98/8/14

15.85

14.10

11.04

98/9/1

15.50

2.26

6169

昱泉

98/9/28

17.39

98/10/22

135.00

120.00

11.11

99/1/14

132.50

1.89

9929

秋雨

99/5/7

24.44

99/6/28

5.60

5.09

9.11

99/8/4

5.59

0.18

2360

致茂

98/4/29

82.59

98/8/3

53.50

43.00

19.63

98/9/17

51.70

3.48

4402

福大

99/11/1

23.18

99/11/9

11.00

9.80

10.91

100/1/7

10.55

4.27

程式

  針對符合以下兩個條件者,判斷是否有廂型結構。

  1. 均線多頭排列。(股價>月線↑>季線↑>半年線↑>年線↑,↑指均線上揚)

  2. 突破或距離廂頂6%時出現成交量大於5日均量3倍的大量

    rs2("距高點幅度") = Round((highP[箱頂] - currPrice[目前收盤]) * 100 / currPrice, 2)

  3. 判斷是否有廂型結構。

  以上使用 GenBox.java 來產生。(可產生期間或當天資料,本程式同時產生 dbox 資料)

  接下來使用 DailyReport.Java 的 rpt_ebox() 印出如上範例,同時加上「三大法人買賣力」。

相關表格

  box.txt -- 欄位說明(dbox內容相同) 

  box.sql -- 建立box表格

  v_ebox.sql -- 建立View for 報表列印

測試

選股條件

  1. 箱型建構:先有箱頂再有廂底,三日不見新高為箱頂,三日不見新低為箱底。

  2. 均線多頭排列。(股價>月線↑>季線↑>半年線↑>年線↑,↑指均線上揚)

  3. 突破或低於廂頂 6 %時(一個停板範圍MAX_DIST_BT)出現成交量大於5日均量 3 倍(VA5_MULT)的大量

  4.%b(rsi6) > 0.8

  5. 箱型結構必須完整:高點至當日至少 14 天(HDAYS_MIN),高點後低點至當日的天數至少  6 天(LDAYS_MIN)。

  6. 價格在10~50元之間。

買進

  5 (IN_DAYS)日內出現收盤價高於廂頂 * 1.0(BUY_MIN),但小於廂頂 * 1.06 (BUY_MAX)時以收盤價買進,但如果已跌破初始停損點(如下)則放棄不再買進。

賣出

  1. 初始停損點:收盤價跌破廂頂 * 0.96(FIRSTSTOP_CRI)

  2. 期間最小跌幅: 5 日(期限HOLDDAYS_CRI)內若獲利未達 14 %(最小獲利MIN_PROFIT)則強迫出場。

  3. 浮動停利點:若獲利超過 14% (CHG_CRI),改用收盤價跌破 ma5(STOP_MA)* 0.96 (FILT_MA)出場(不上移)。

  4. 如大盤出現明顯回檔現象,應立刻出場。

測試績效

  績效統計:請參考「箱型系統測試 / 績效、交易明細」

 

HOLD_DAYS

總筆數

交易筆數

交易率%

期望值

獲利

R期望值

勝率%

平均天數

季期望值

begdate

enddate

20

1475

801

54.31

0.66

526.02

0.1

41.7

15.24

2.58

2008/1/1

2019/12/27

5

1475

803

54.44

0.33

266.58

0.08

44.21

5.15

3.87

2008/1/1

2019/12/27

 

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