奇正

簡述

　　EBOX為 Eagle9971’s Box簡稱，中文名：Eagle9971的廂形突破交易系統。本系統根據尼可拉斯‧達華斯的箱型理論製作，請參考《箱型理論》。

　　本系統在一般多頭段表現不錯，但在急漲(如F)、空頭(如G)的交易機會不多表現亦不好，在劇烈震盪(如O)的盤勢亦無法獲利。然而，在W時段(2008/1/1~2016/12/31)長達9年的時段不分大盤盤勢之測試季期望值高達36%，顯示整體而言，是相當穩定與可以獲利的交易系統，但如果能更加的配合盤勢，應會有更佳的表現。

版本

　　V6.3

改版描述

　　v6.3

　　全包法則，設定價格在10~50元之間，使一般散戶可以全部交易所有機會。

　　v6.2

　　增加兩個參數：

　　HDAYS_MIN //高點至當日至少n天

　　LDAYS_MIN //高點後低點至當日的天數至少n天

系統參數

(0)ADD_MAXTIMES=6(1)ADD_CRI=0.05(2)SUB_CRI=0.03(3)MAX_LOSE=0

(4)NUM_CHECK=3(5)FIRSTSTOP_CRI=0.96(6)MAXDROP_CRI=-1(7)IN_DAYS=5

(8)BUY_MODE=尾盤(9)HOLDDAYS_CRI=5(10)MIN_PROFIT=14(11)CHG_CRI=14

(12)STOP_MA=ma5(13)FILT_MA=0.96

(14)MAX_DIST_BT=6(15)VA5_MULT=3.0(16)MIN_PRSI6=0.8(17)BUY_MIN=1

(18)BUY_MAX=1.06(19)HDAYS_MIN=14(20)LDAYS_MIN=6(21)PRICE_MAX=50

(22)VOL_MIN=0

選股條件

　　1. 箱型建構：先有箱頂再有廂底，三日不見新高為箱頂，三日不見新低為箱底。

　　2. 均線多頭排列。(股價>月線↑>季線↑>半年線↑>年線↑，↑指均線上揚)

　　3. 突破或低於廂頂 6 %時(一個停板範圍MAX_DIST_BT)出現成交量大於5日均量 3 倍(VA5_MULT)的大量

　　4.%b(rsi6) > 0.8

　　5. 箱型結構必須完整：高點至當日至少 14 天（HDAYS_MIN)，高點後低點至當日的天數至少  6 天(LDAYS_MIN)。

　　6. 價格在10~50元之間。

買進

　　5 (IN_DAYS)日內出現收盤價高於廂頂 * 1.0(BUY_MIN)，但小於廂頂 * 1.06 (BUY_MAX)時以收盤價買進，但如果已跌破初始停損點(如下)則放棄不再買進。

加減碼

　　使用《老農施肥術》，最大部位數：6

　　※本系統使用加碼術有極好的效果。

　　老農施肥術加碼示意圖：

賣出

　　1. 初始停損點：收盤價跌破廂頂 * 0.96(FIRSTSTOP_CRI)。

　　2. 期間最小跌幅： 5 日(期限HOLDDAYS_CRI)內若獲利未達 14 %(最小獲利MIN_PROFIT)則強迫出場。

　　3. 浮動停利點：若獲利超過 14% (CHG_CRI)，改用收盤價跌破 ma5(STOP_MA)* 0.96 (FILT_MA)出場(不上移)。

　　4. 如大盤出現明顯回檔現象，應立刻出場。

測試績效

　　期間代號：請參考「盤勢劃分與測試區間」

　　績效統計：請參考「EBOX測試報表 / 績效統計」

統計表分析

　　在A空頭暴跌打底段與B多頭初升急漲段完全沒有交易機會。在多頭中段(C,D)則有極為優異的表現(季期望值超過30%)，同時不管是試單策略或機械式加碼策略，且能獲得明顯的良好效果(四、五倍以上)，請參考測試報表的「加碼比較」。

　　此段期間可以完全驗證尼可拉斯‧達華斯的「箱形理論」與「試單策略」的威力。但其他的時段，如E盤頭段，T萬點以上震盪盤，其效果就不甚理想了。

　　由此可見，大師提出的策略，如果現實應用無效，倒也不是大師騙人，而是剛好在那個時空環境這種策略可以讓大師賺大錢，但你也要知道，換個時空環境可能就不是那麼一回事了。也就是說，為什麼你必須自己去重新研究大師策略的內涵，並加以適度的修正，而不能原封不動的照樣複製。

範例

　　請參考「EBBOX測試報表 / 期間Ｃ交易明細」

圖例

　　請參考「EBOX圖例資料夾」

EBOX之大量避雷針洗盤術

　　依據「交易者的E甸園」部落格「[重磅教學]會強力上漲的洗盤法 2009/9/27」一文，有一種洗盤的型態如下：

　　SETP1：

　　當股價即將突破箱型(波段高點)或突破箱型(波段高點)時 是以漲停或大漲作收，同時放量。
　　SETP2：

　　漲停出現隔天或過高之後隔天 卻見再度放量的長上影線K線形成短波段高點
出現大家常說的「避雷針」或「流星線」。

　　此為股價大幅上漲前兆的洗盤K線。

　　本人選取一些圖例以驗證之，如【雲端硬碟/images/交易系統/EBOX/大量避雷針】