Victor Sperandeo在「專業投機原理」提出一個相當實用的指標「2B法則」,以下詳細說明並提出幾個實例。

2B法則

  在上升趨勢中,如果價格已經創新高而未能持續挺升,稍後又跌破先前的高點,則趨勢很可能會發生反轉。下降趨勢也是如此。這項法則適用於三種趨勢中的任何一種:短期、中期與長期。

  在盤中的短線趨勢中,價格創新高(新低)之後,如果2B法則成立,通常會發生在一天或以內(譯按:換言之,當價格創新高(新低)之後,如果2B法則得以成立,則在一天或以內便又向下跌破先前的高價(向上穿越先前的低價])。

  在中期趨勢中,價格創新高或新低之後,如果2B法則得以成立,它通常會發生在三天至五天以內。

  在市場的主要(長期)轉折點,價格創新高或新低之後,如果2B法則得以成立,通常會發生在七天至十天以內。在股票市場中,價格創新高之後,隨後走勢的成交量通常會低於正常水準,但反轉的確認(譯按:價格跌破先前的高點時)卻會爆大量。

2B法則之風險報酬比

  專業投機原理II:「我從來沒有以嚴格的統計方法測試2B法則的有效性,因為完全沒有這種必要性。即使是每三次訊號僅出現一次有效的趨勢變動(我敢打賭其有效的機率絕不僅如此),我還是可以根據這項法則賺錢,尤其是將它運用在中期趨勢中。這是因為2B法則幾乎可以讓你精確地掌握頭部與底部,並建立風險-報酬關係非常理想的交易。以上升趨勢為例,運用2B法則最佳的方法,是價格重新跌破先前的高點時,以停止單賣空(參考圖10.5)。賣空之後,將回補的停損單設定在2B的高點。如果你是就中期趨勢交易,則報酬-風險的比率幾乎總是高於5:1。即使你因此而被連續震盪出場二、三次,甚至於四次,你成功一次的獲利將多於先前的所有損失。

  如果你經常以1-2-3與2B法則來練習,很快便能不再需要繪製趨勢線與水平直線,而能夠以目測的方式判斷趨勢發生變動的準則,並以1-2-3思考(1)突破趨勢線;(2)測試先前的高點或低點而失敗;(3)向下跌破前一波回檔的低點或向上穿越前一波反彈的高點。另外,你也知道如何鎖定2B的潛在交易機會,但依此方法交易時,務必採用停損單來侷限可能發生的損失。」

2B法則之實例

上海綜合2019/01

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