104.04.04增:最後104/4/4台股操作實例

  Victor在「專業投機原理II」一書中如此描述他的「2B法則」:「我從來沒有以嚴格的統計方法測試2B法則的有效性,因為完全沒有這種必要性。即使是每三次訊號僅出現一次有效的趨勢變動(我敢打賭其有效的機率絕不僅如此),我還是可以根據這項法則賺錢,尤其是將它運用在中期趨勢中。...」

  這句話同樣可應用在所有的中期指標上,包括「週KD13」指標,更棒的是,我們還可以知道它的勝率大約是66%而不是三分之一。首先我們來看看最近的一個實例:

000611週KD.gif  

  上圖顯示,如果你在100/5/13週KD13死亡交叉之後出場,你將可以避開至少四週的下跌,跌幅為5.22%(目前仍在進行中)。

  以下表一統計自台股83年以來週KD13在50以上死亡交叉的績效統計(注:不限定跌破80),如在4週內收盤突破死亡交叉收盤3%則以收盤價停損出場,否則,則以波段最高價計算其上漲潛能。(注:因為是做空,以下上漲者為虧損,下跌者為獲利)

表一、台股週KD13死亡交叉績效統計

編號

日期

收盤

加3%

波段最高點日期

指數

漲/跌週數

漲/跌幅

1

1994/10/8

6214

6400

1994/10/15

6695

1

7.7%

2

1995/1/14

6511

6706

1995/8/19

4474

31

-31.3%

3

1996/1/27

4861

5007

1996/2/10

4672

2

-3.9%

4

1996/7/6

6380

6571

1996/7/20

5943

2

-6.8%

5

1996/10/24

6458

6652

1996/11/23

6842

4

5.9%

6

1996/12/7

6779

6982

1997/1/4

6769

4

-0.1%

7

1997/3/22

8234

8481

1997/4/12

8487

3

3.1%

8

1997/8/16

9706

9997

1997/10/30

7040

11

-27.5%

9

1998/4/18

8725

8987

1998/9/5

6219

20

-28.7%

10

1998/12/19

6478

6672

1999/2/6

5422

7

-16.3%

11

1999/5/29

7419

7642

1999/6/11

7979

2

7.5%

12

1999/7/17

7366

7587

1999/8/13

7626

4

3.5%

13

1999/10/2

7659

7889

1999/11/11

7261

6

-5.2%

14

2000/2/25

9517

9803

2000/3/17

8250

3

-13.3%

15

2000/4/15

8866

9132

2000/12/30

4555

37

-48.6%

16

2001/4/6

5515

5680

2001/9/28

3411

25

-38.2%

17

2002/2/22

5609

5777

2002/3/8

6011

2

7.2%

18

2002/4/26

6306

6495

2002/10/11

3845

24

-39.0%

19

2003/2/7

4735

4877

2003/5/2

4187

12

-11.6%

20

2003/9/12

5645

5814

2003/10/9

5869

4

4.0%

21

2003/10/24

5918

6096

2003/12/19

5718

8

-3.4%

22

2004/3/12

6800

7004

2004/8/6

5255

21

-22.7%

23

2004/10/22

5774

5947

2004/11/19

6026

4

4.4%

24

2005/1/14

5889

6066

2005/2/18

6115

5

3.8%

25

2005/8/12

6350

6541

2005/10/28

5618

11

-11.5%

26

2006/1/20

6486

6681

2006/3/24

6344

9

-2.2%

27

2006/5/19

7074

7286

2006/7/21

6232

9

-11.9%

28

2006/12/15

7538

7764

2006/12/29

7823

2

3.8%

29

2007/1/5

7835

8070

2007/3/9

7306

9

-6.8%

30

2007/7/27

9162

9437

2007/8/17

7987

3

-12.8%

31

2007/11/9

8970

9239

2008/1/25

7384

11

-17.7%

32

2008/5/23

8834

9099

2008/11/21

3955

26

-55.2%

33

2009/6/12

6448

6641

2009/7/3

6665

3

3.4%

34

2009/8/21

6654

6854

2009/9/4

7153

2

7.5%

35

2009/10/30

7340

7560

2009/11/13

7665

2

4.4%

36

2009/11/27

7490

7715

2009/12/11

7795

2

4.1%

37

2010/1/22

7927

8165

2010/5/28

7032

18

-11.3%

38

2011/2/11

8609

8867

2011/3/18

8070

5

-6.3%

表二、結論

總計次數

38

失敗次數

14(上漲)

成功次數

24(下跌)

勝率

63.16%

虧損總計

66.5%

平均虧損

4.75%

最大虧損

7.70%

期望值

-9.53%

台股操作實例

1040404-台KD13  

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