關於RSI,請參考《技術指標RSI》,關於常態化,請參考《常態化技術指標》。現在來討論關於%b(RSI6)的實際應用。

  RSI的讀數必須根據不同的市況加以調整,在延伸性多頭走勢中,70-30的界線需要向上提高,些分析家建議提高到 80-40;同理,在延伸性空頭走勢中,超賣-超買界線可以考慮降低到60-20。

  包寧傑帶狀的標準差範圍觀念可以更為有效的彈性調整其超買超賣水準,當超越上限或%b>1,即視同為超越80或70的超買水準,當跌破下限或%b<0,即視同為跌破30或40的超賣水準。

  一般對於RSI的應用在此不另贅述,我們現在來討論一種情形,要如何確定股價出現強勁的走勢?通常我們會使用多重指標來加以確認。根據包寧傑順勢系統模式的建議,他會要求強勢股的MFI必須大於80。

  合理的推論,如果我們要求%b(RSI6)也大於1,應該更能確認強勢股的強度。但這只是理論化的推測,必須有數據加以證實。以下就是我所做的測試。

990711-測試時段.gif 

大量強勢股交易系統

以下測試分成兩組,%b(RSI6)>=1與 <1的條件,分別測試其績效。

***** 測試日期:2010/1/2 ~ 2010/9/1 狀態:F2 中段整理 *****

%b(RSI6)>=1

獲利超過三成=48.06% (筆數5) ,小賺=14.11% (筆數16) ,小賠=-6.97% (筆數19) ,虧損超過一成=-12.49% (筆數7)
總筆數:47, 獲利期望值:5.24, 賺錢比率=44.68%, 平均天數=18, 天數=165
扣除手續費及證交稅後期望值=4.65, 一季=15.45, 總獲利=218.6

%b(RSI6)<1

獲利超過三成=0% (筆數0) ,小賺=8.76% (筆數12) ,小賠=-6.25% (筆數18) ,虧損超過一成=-11.78% (筆數4)
總筆數:34, 獲利期望值:-1.6, 賺錢比率=35.29%, 平均天數=11, 天數=165
扣除手續費及證交稅後期望值=-2.19, 一季=-11.44, 總獲利=-74.39

***** 測試日期:2009/3/10 ~ 2009/12/31 狀態:E 初升段(0 ~ 0) *****

%b(RSI6)>=1

獲利超過三成=69.68% (筆數18) ,小賺=14.35% (筆數39) ,小賠=-6.32% (筆數45) ,虧損超過一成=-11.99% (筆數9)
總筆數:111, 獲利期望值:12.81, 賺錢比率=51.35%, 平均天數=19, 天數=210
扣除手續費及證交稅後期望值=12.22, 一季=37.73, 總獲利=1356.86

%b(RSI6)<1

獲利超過三成=54.63% (筆數9) ,小賺=12.87% (筆數31) ,小賠=-6.52% (筆數46) ,虧損超過一成=-11.07% (筆數9)
總筆數:95, 獲利期望值:5.17, 賺錢比率=42.11%, 平均天數=16, 天數=210
扣除手續費及證交稅後期望值=4.59, 一季=17.08, 總獲利=435.82

***** 測試日期:2007/1/2 ~ 2007/7/30 狀態:A 末升段(0 ~ 0) *****

%b(RSI6)>=1

獲利超過三成=62.79% (筆數7) ,小賺=15.66% (筆數20) ,小賠=-6.81% (筆數22) ,虧損超過一成=-12.18% (筆數4)
總筆數:53, 獲利期望值:10.46, 賺錢比率=50.94%, 平均天數=18, 天數=140
扣除手續費及證交稅後期望值=9.87, 一季=33.08, 總獲利=523.19

%b(RSI6)<1

獲利超過三成=63.78% (筆數4) ,小賺=16.46% (筆數11) ,小賠=-6.79% (筆數11) ,虧損超過一成=-11.73% (筆數3)
總筆數:29, 獲利期望值:11.25, 賺錢比率=51.72%, 平均天數=14, 天數=140
扣除手續費及證交稅後期望值=10.67, 一季=44.51, 總獲利=309.34

結論:在F中段整理與E初升段,%b(RSI6)>=1有驚人的提升績效效果。

 

 

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