100年12月台股跌跌不休,已經止跌了嗎?我試從威廉歐尼爾之底部判斷以及其他幾項指標來研判,如下圖。

製圖日期:100/12/4

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  所謂「中期趨勢」或可解釋為波段,在台股大約是一千點到二千點之間的行情。Victor Sperandeo說道:「自從1980年代初期以來,由於資訊科技的進步以及電腦程式交易的影響,市場中期趨勢的波動程度已經明顯加大。由1987年以來,一天內發生50點左右的波動已經是尋常可見的行情。基於這個緣故,我認為長期投資的「買進 持有」策略可能有必要調整。

  對我來說,在修正走勢中持有多頭部位,並看著多年來的獲利逐漸消失,似乎是一種無謂的浪費與折磨。當然,大多數的情況下,經過數個月或數年以後,這些獲利還是會再度出現。然而,如果你可以專注於中期趨勢,這些損失大體上都是可以避免的。因此,我認為,對於金融市場的參與者而言,以中期趨勢做為準則應該是較明智的選擇。」

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  「一個完整的推進分析,換個說法就是將推進模擬,或滾動最佳化和交易視窗,通過整個歷史樣本。」

  由以上一段話,你就可以知道Robert Pardo的「交易策略評估與最佳化」這一本書有多麼艱深難讀了吧?你看得懂嗎?

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  如果你有一個交易的構想,你最好先用歷史資料測試一下,然而你一旦開始歷史回溯測試,最佳化的陷阱就開始等著你。

  若能正確使用,則最佳化是件好事,因為能夠了解績效如何隨參數而改變,總比忽略它們要好。檢視績效如何隨參數而改變,能夠看出該績效是來自於隨機效應或曲線密合,還是真正來自於某系統的優勢。

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以下數據資料並不是很夠,但已足可作為警戒。

表一、歷年台股期貨外資淨空單超過一萬五千口時大盤表現

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  2011年台股自2/8高點9220,急跌至3/5的低點8070,其中經歷311日本宮城大地震,然而如下圖所示,只要遵照技術指標的訊號,其實可以毫髮無傷而且能獲得「危機入市」的機會。

  下圖之技術指標運用了道氏理論、趨勢線、Victor的2B法則、四天法則、缺口法則還有K線戰法。茲依圖中黑色數字編號一一說明如下:

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  Victor 使用了幾項指標,包括123法則、2B法則、四天法則、四天輔助法則。《請參考趨勢線大全四天法則》以下再介紹他的其他兩種指標以及書中範例,最後是在台股的綜合應用。(參考「專業投機原理II」/Victor)

  缺口法則:趨勢線的上方或下方出現缺口時,它反映重大的變化(消息面或/與基本面),並顯示趨勢可能發生變動。這個法則並不需要2B,也不需要經過測試(趨勢線)。然而,缺口必須穿越趨勢線,法則才有效。

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  兩點劃一條線,就是一條趨勢線。有這麼簡單嗎?事實上,趨勢線隨便你畫,你可以有很多種畫法。但是如果這樣,那就一點用處都沒有了。所以,應該還是有一些法則存在,以下整理幾位專家的看法:(Robert D.Edwards & John Margee 股價趨勢技術分析, Dr. Alexander Elder 操作生涯不是夢, STAN WEINSTEIN 多空交易秘笈, 史瓦格期貨技術分析, 還有Victor Sperandeo 專業投機原理)

趨勢線的畫法

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  看完這一篇你將會知道,(1)大多頭的走勢中間也會有回檔整理。(2)回檔整理的幅度大約是三分之一到三分之二。(3)對於短線的交易人或中線的投機客而言,面對中期回檔,必須加以掌握與因應,否則在股票市場坐電梯的滋味可不好受。(4)對於跌個三、四百點就在那裡大呼「超超跌」的分析輸,想必是沒有聽過道式理論。

道氏理論第五定理

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  當大盤大漲以後,在高檔開始回檔,通常分析「輸」都會告訴你:免驚,大跌是天上掉下來的禮物,趕快逢低買進。我來介紹另外一個說法:當大船要開始下沉了,不必拉小提琴自我安慰,趕快脫身。

蘇黎世投機金律第三條

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