道氏理論的基本原理認為:

  一般來說,一個主要趨勢是由五個中期趨勢所構成,其中三個是與主要趨勢相同方向,另兩個則呈現相反的方向。如圖4.1。(請參考《道氏理論中期趨勢探討》)

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3/10: 增加NAS範例圖三個。 

  如下圖一,當在9783時跌破SAR,如果立即放空的話,會碰到一個過高之後的逃命波,此時就會被軋空停損。經過研究台股頭部、底部之後(從2007年的9859以後沒有例外),發現有一個現象如下:

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  在實作RSI,KD之背離程式判斷後,我將其實際運用卻發生多次的失敗。最後才發現:原來背離需要價格行為的確認。

  本文另以最近台股為範例。

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  在看過許多投資大師,包括羅傑斯、安東尼‧波頓、巴菲特、包爾森、葛洛斯等等的烏龍預測之後,其實我們對國內許多大師荒腔走板的預測也就不需要太過苛責了(見附錄「大師看走眼」)。總而言之,依據總經等基本面來預測股市的走勢,也許還遠遠不如使用一個小學生也看得懂的指標--月KD黃金交叉。

  日KD的準確性不如週KD,週KD的準確性相當高甚至可以作為中期趨勢指標,月KD的準確性又更高,可以作為長線指標。

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101/2/15:增加作空範例。

  一個好的技術分析者,必須要能精通各種技術領域並加以綜合應用,這些領域包括:技術指標、型態學、均線理論、道氏理論、通道理論、價量關係等等。有以下的技術專家提出同樣的見解:

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  「 對於技術分析來說,成交量指標屬於最重要的指標類別之一。它們在分析架構內引進一項新的自變數-- 成交量-- 直指供、需方程式的核心。在某種程度內,所有的成交量指標都反映一個根本觀念:『量』是『價』的先行指標。舉例來說,在股票打底過程,精明的投資人會慢慢承接;在漲勢的末期階段,精明資金會在頭部發生之前出場。」--包寧傑帶狀操作法

  成交量指標可概分為四類:

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  不要妄圖尋找百分之百準確的指標,只要符合下列四個條件那麼這個指標就是理想可用的:

  1. 虧損是可以衡量的

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100年12月台股跌跌不休,已經止跌了嗎?我試從威廉歐尼爾之底部判斷以及其他幾項指標來研判,如下圖。

製圖日期:100/12/4

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  所謂「中期趨勢」或可解釋為波段,在台股大約是一千點到二千點之間的行情。Victor Sperandeo說道:「自從1980年代初期以來,由於資訊科技的進步以及電腦程式交易的影響,市場中期趨勢的波動程度已經明顯加大。由1987年以來,一天內發生50點左右的波動已經是尋常可見的行情。基於這個緣故,我認為長期投資的「買進 持有」策略可能有必要調整。

  對我來說,在修正走勢中持有多頭部位,並看著多年來的獲利逐漸消失,似乎是一種無謂的浪費與折磨。當然,大多數的情況下,經過數個月或數年以後,這些獲利還是會再度出現。然而,如果你可以專注於中期趨勢,這些損失大體上都是可以避免的。因此,我認為,對於金融市場的參與者而言,以中期趨勢做為準則應該是較明智的選擇。」

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  「一個完整的推進分析,換個說法就是將推進模擬,或滾動最佳化和交易視窗,通過整個歷史樣本。」

  由以上一段話,你就可以知道Robert Pardo的「交易策略評估與最佳化」這一本書有多麼艱深難讀了吧?你看得懂嗎?

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