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本篇說明「E式股災投資術」的程式設計

程式/資料一覽表

資料

  資料庫 backtesting

  contrarain // 2008反向價值選股表

  stk // 盤後資料表(個股每日行情)

  stop_date //強制出場日期表

  fstk //選股代號與進場日期工作表

  farmer //測試過程明細紀錄表

  bt_stat //測試統計表

程式

  farmer extends ssd implements StockTest

  stockSD/cmd/backtesting/doTest.cmd //執行測試

  stockSD/sql/backtesting/

    m_farmer.sql //維護farmer相關sql

    m_bt_stat //維護統計檔 stat

    v_bt_stat_avg //查詢統計結果

 

參數說明

  ■ MAX_DROP:最大高點回落,當收盤跌破[最高價x(100-MAX_DROP)/100]出場,譬如20,指收盤跌破最高價*0.8時出場。

  ■ 停利變換點:如果獲利達到[停利變換點](如30%),就改變出場方式為浮動停利出場(如使用平均線ma5或ma20)。

  ■ 持股期限:如果在[持股期限]內(如30天)未達到[停利變換點](如30%),則強迫出場,這樣可以避免陷入長期的盤整走勢。

  ■ ma:即停利變換點的方式,譬如為ma20,指跌破月線或加上濾網3%(月線下3%)就出場。

  ■ 初始停損:在尚未達到停利變換點以前出場的方式,如15%指虧損15%。

  ■ 強制出場:總和以上所述,我們的出場有四種時機,(1)最大高點回落(2)初始停損(3)浮動停利(4)持股期限內未達獲利水準,但實務上還有一種出場點,可以大幅增進績效,就是大盤由低點(如3955)漲到高點(9000),如果出現明顯的頭部且跌破,那就將所有股票全部獲利了結。使用如此多重出場的設計之理由,請參考【多重出場點】。

  ■ 期望值:期望值簡單的說就是,長期交易下來能賺多少錢(%)?是衡量系統績效的指標。請參考【交易期望值】。

  ■ 季期望值:期望值沒有考慮持股天數,譬如一天獲利1%的短線系統,其實遠比一季獲利30%的長線系統還要優秀一倍,因為前者一季可以獲利1%*60=60%。季期望值=期望值 *(60/持股天數),這樣就可以比較不同持股天數系統的優劣。

  ■ 總獲利:衡量績效的參考指標。

  ■ R期望值:請參考【R期望值】。

  ■ 勝率:衡量績效的參考指標。如果有兩個系統的季期望值相同,但其中一個的勝率只有10%,另一個的勝率是70%,很顯然後者是遠遠較為優秀的,因為前者十次交易中你只要漏掉一次成功地交易績效就完全變樣,這對交易者的壓力是非常大的。

待續...



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