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  依據【胡立陽的「農夫播種術 」】,認為這種機械式的加減碼策略,將是所有股票操作的無上心法,投資人只要抓到一檔飆股,透過不斷的加碼擴大部位,就能大賺小賠成為股市贏家。

  此時,我們不禁有一個疑問,那萬一我都抓不到飆股呢?或是正常情形下一般人抓到飆股的機會不會超過10%~20%股,那結果會如何?因此,我們將測試分成三種模式:

  一、飆股模式:當我們選對股與選對進場點時,加碼策略是否值得?如果連這樣都沒有效,那另外兩種模式也就不必繼續探討了。

  二、隨機模式:針對某一個日期(相對適當進場點)隨機選出30檔,重複做30次,取其平均值。此時可以看出相對適當進場點,但無特殊選股技巧時(一般選股水準)的機械式加碼策略是否有效?

  三、交易模式:對於良好可行的「交易系統」使用加碼策略是否值得?

  此外,我們亦必須探討,在不同的盤勢之下對於加碼策略的影響性? 

  參考:【farmer基本型最佳化】【盤勢劃分與測試區間】 

參數說明

(0)ADD_MAXTIMES=最大部位數 (1)ADD_CRI=0.05 (2)SUB_CRI=0.03 (3)MAX_LOSE=0
(4)NUM_CHECK=99 (5)FIRSTSTOP_CRI=0.85 (6)MAXDROP_CRI=30 (7)IN_DAYS=1
(8)BUY_MODE=開盤 (9)HOLDDAYS_CRI=20 (10)MIN_PROFIT=20 (11)CHG_CRI=20
(12)STOP_MA=ma20 (13)FILT_MA=0.96

說明:

  1. 參考【 參數總說明】。
  2. 最大部位數=1時為無加碼。6時指經過加減碼後最多同時擁有6個單位。
  3. ADD_CRI=0.05,指超過最近一次買進價或賣出價5%就加碼一次。

加碼策略有沒有效?

隨機模式

最大部位數 總筆數 交易筆數 期望值 獲利 R期望值 勝率% 平均天數 季期望值 datecode begdate
1 30 29.9 -6.59 -197.21 -0.43 32.31 16.29 -24.99 A 2008/10/30
6 30 73.7 -3.76 -265.64 -0.52 19.15 7.38 -31.09 A 2008/10/30
1 30 29.9 29.89 894.77 134539.92 96.66 34.32 51.93 B 2009/3/5
6 30 132 11.87 1577.64 2.5 64.1 14.51 48.19 B 2009/3/5
1 30 29.9 -8.74 -261.82 -0.73 14.16 16.2 -33.06 C 2009/6/2
6 30 43.3 -7.78 -331.17 -0.85 9.57 10.65 -43.99 C 2009/6/2
1 30 30 1.86 55.81 0.51 58.22 20.43 5.34 D 2010/5/27
6 30 52.2 0.43 31.35 0.12 42.82 13.85 1.75 D 2010/5/27
1 30 29.8 2.12 63.04 0.51 62.75 20.68 6.06 E 2011/3/18
6 30 61.4 0.48 30.24 0.12 46.02 13.89 2.02 E 2011/3/18
1 30 29.9 13.3 396.69 8.61 85.26 25.51 31.07 F 2011/12/21
6 30 66.8 4.8 331.22 1.12 62.28 12.82 22.32 F 2011/12/21
1 30 29.5 21.46 632.56 43755.41 95.6 34.76 37.02 P 2015-8-25
6 30 108.9 9.57 1046.71 2.56 70.72 16.04 35.38 P 2015-8-25

分析:

  1. 只有在兩個時段,farmer是有效的。
  2. 結論:在不考慮進場時點的時候不可以使用farmer。

飆股模式

編號# 說明 總筆數 交易筆數 交易率% 期望值 獲利 R期望值 勝率% 平均天數 季期望值
1.2 無加碼無浮動 22 22 100 57.11 1256.51 31.21 90.91 141.91 24.15
3.3 加碼+浮動停利 22 100 454.55 14.83 1483.09 2.94 58 18.92 47.03
2.1 無加碼+浮動停利 22 22 100 34.08 749.87 340850 100 36.82 55.55

分析:

  1. 無加碼的獲利也很高,但太沒有效率,如上,必須持股141天。
  2. 選對會漲的股票與相對好的進場點(不適最低點),再加上浮動停利策略,與[#1.2]比較加碼策略效率會提高一倍。

交易模式

  以大量強勢股( lvstg )來探討,此系統是本人現有最佳短線交易系統。

sys 最大部位數 總筆數 交易筆數 交易率% 期望值 獲利 R期望值 勝率% 平均天數 季期望值 datecode
lvstg 1 47 27 57.45 3.66 98.76 0.71 55.56 5.89 37.27 A
lvstg 6 47 47 100 1.02 48 0.21 48.94 3.62 16.94 A
lvstg 1 51 32 62.75 3.73 119.28 0.74 43.75 6.09 36.7 B
lvstg 6 51 56 109.8 2.25 126.03 0.44 48.21 5.11 26.44 B
lvstg 1 221 116 52.49 5.18 600.65 1.02 48.28 6.11 50.83 C
lvstg 6 221 226 102.26 6.55 1479.8 1.28 49.12 5.59 70.3 C
lvstg 1 90 47 52.22 1.18 55.51 0.2 53.19 4.66 15.21 D
lvstg 6 90 74 82.22 2.47 182.5 0.51 47.3 4.69 31.56 D
lvstg 1 57 28 49.12 2.06 57.57 0.33 46.43 5.46 22.58 E
lvstg 6 57 46 80.7 1.44 66.25 0.27 47.83 3.57 24.24 E
lvstg 1 59 39 66.1 2.91 113.32 0.7 71.79 5.03 34.69 F
lvstg 6 59 61 103.39 2.27 138.51 0.6 62.3 4.46 30.55 F
lvstg 1 40 16 40 -0.9 -14.42 -0.12 50 4.38 -12.36 G
lvstg 6 40 26 65 -0.15 -3.84 -0.02 42.31 3.81 -2.33 G
lvstgvcp 1 95 18 18.95 3.3 59.31 0.78 61.11 10.61 18.63 P
lvstgvcp 6 95 32 33.68 1.85 59.36 0.41 50 3.22 34.58 P

分析

  1. 只有兩個時段C,D加碼有顯著效果。

結論

  機械式加碼策略要有效,你必須選對股、選對進場點以及選對大盤時段,這三者加起來極為困難,故farmer機械式加減碼策略是不可行的。

  然則,「機械式加減碼」不可行,不表示「自由心證加減碼」或其他型式的「加減碼」不可行。請參考以下有關加減碼的文章:

  ■ 老農與海龜

  ■ 老農與幽靈

  ■ 關鍵點操盤術

 

 

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