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  所謂「farmer基本型」指沒有加減碼 farmer 交易法,如下:

  初始停損點:虧損跌破買價的[FIRST_STOP]出場(如0.85指虧損15%)。

  停利點:自買進後最高點回落[MAX_DROP]出場(如30%)。

對於 MAX_DROP的最佳化

編號# MAX_DROP 總筆數 交易筆數 交易率% 期望值 獲利 R期望值 勝率% 平均天數 季期望值
1.1 35 22 22 100 53.45 1175.87 11.94 81.82 150.95 21.24
1.2 30 22 22 100 57.11 1256.51 31.21 90.91 141.91 24.15
1.3 25 22 22 100 49.36 1085.99 29.74 95.45 116.86 25.34
1.4 20 22 22 100 44.25 973.47 5.73 95.45 80.18 33.11
1.5 15 22 22 100 32.09 706.08 2.78 90.91 48.91 39.37

※FIRST_STOP=0.85

分析

  1. MAX_DROP=30時最佳,但持股天數高達141.91天,並不是很有效率。解決這個問題有兩種方法:(1)如上表,降低MAX_DROP到15或20,但這樣會減少總獲利。(2)設計浮動停利點。

加入浮動停利機制

 

編號# 期限(天) 最小獲利(%) 浮動停利點(%) 總筆數 交易筆數 交易率% 期望值 獲利 R期望值 勝率% 平均天數 季期望值
2.1 20 20 20 22 22 100 34.08 749.87 340850 100 36.82 55.55
2.2 20 30 30 22 22 100 27.68 608.89 276768.18 100 27.09 61.3
2.3 20 40 40 22 22 100 28.74 632.31 287413.64 100 26.86 64.19

說明

  1. FIRST_STOP=0.85,MAX_DROP=30
  2. 期限 = 幾天內必須達到[最小獲利](如20天),否則即出場。
  3. 浮動停利點 = 如獲利達到[浮動停利點](如20%),則收盤跌破[月線]*0.96時出場。

分析

  1. 比較 #1.1 與 #2.1,前者持股高達141.91天,總獲利1256.51,後者只有36.82天,總獲利749.87。實務上我們傾向較有效率的方法,因為長線趨勢是無法掌握的,如果大盤轉為空頭,則高獲利會立刻被侵蝕掉。
  2. 系統效率通常比較季期望值,#1.1=24.15, #2.1=55.55,後者較前者高1.3倍。
  3. 季期望值#2.1=55.55, #1.5=39.37,故兩者總獲利雖相差不多,但效率差很多。

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