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簡述

  ELVSTG為 Eagle9971’s Large Volume Strong Stock簡稱,中文名:Eagle9971的大量強勢股交易系統。本交易系統在任何時段與盤勢(多、空、盤整、劇烈震盪...等等)皆有不錯的獲利表現。

版本

  V1.3

改版說明

  V1.2->V1.3:加減碼從改為最大部位數:6。

理論依據

  本系統主要是依據「包寧傑帶狀操作法」一書中所述的「順勢系統」,如下:

  「方法II順勢系統藉由技術指標的強度確認價格訊號,藉以判斷新趨勢的誕生。舉例來說,如果價格逼近包寧傑帶狀上限,呈現強勁走勢,而且技術指標也顯示對應的強勁表現,這或許預示著一波上升趨勢的開始(圖 19.1)。前述說法當然也適用在相反情況(圖19.2)。原則上,這只不過是方法 I (價格波動率突破)的變形,藉由MFI提供確認訊號,但不需要「擠壓」做為前提條件。這種方法往往能夠預先顯示方法I的訊號。...」

選股條件

  1. 成交量 >500張且 大於5日均量的 2倍。

  2. 今日漲幅接近漲停(>6.5% or 9.5%)

  3. KD黃金交叉且K值 > 75

  4. MACD柱狀必須連續天以上上揚

  5. MFI >= 80

  6.%b(RSI6) > 1(請參考「常態化技術指標)

進場

  日內若收盤價高於大量日之收盤價*[最小漲幅]則於尾盤買進。

  請注意:強勢股的買進會有「漲停鎖死」買不到的問題,請見「ELVSTG漲停鎖死對策」。(※ 尾盤買進的效果最好,盡量在尾盤買進)

  最小漲幅 = 1 + 漲跌幅限制 * 75%,如現今為10%,即為1.075。7%則為1.0525。

加減碼

  使用《老農施肥術》,最大部位數: 6

  請參考「ELVSTG測試報表 / 加碼比較

  說明:

  1. 假設A系統與B系統期望值相差不多,但A系統可以多賺一倍的錢(投入較多資金)那顯然A系統是比較優越的。

  2. 假設A系統與B系統賺到的錢差不多,但A系統只需要一個月的時間而B系統需要一年的時間,顯然A系統是比較有效率的。

  3. 綜合以上說明,我們必須同時比較季期望值與總獲利。

  4. 依據以上原則,比較各個時段的績效,在8個時段中有六個時段加碼(最大部位6)季期望值與不加碼相差無幾下,總獲利有顯著的提升。再以Q時段(2008/1/1~2015/5/31漲跌幅為7%)長達七年半的不分盤勢操作績效來看,加碼之利殆無疑義,如下表:

 

最大部位

總筆數

交易筆數

期望值

獲利

R期望值

勝率%

季期望值

1

1239

358

2.63

941.77

0.53

53.07

40.1

6

1239

628

2.59

1628.55

0.57

51.91

48.57

 

賣出

  1. 初始停損點為大量日收盤 * 1.0

  2. 持股 5 日強迫出場(尾盤買進者隔日算第1天,盤中買進者當日算第1天)。

  3. 下跌超過 -4% 當天收盤出場。

測試績效

  期間代號:請參考「盤勢劃分與測試區間

  績效統計:請參考「ELVSTG測試報表 / 績效統計

範例

  請參考「ELVSTG測試報表 / 期間O交易明細

圖例

  請參考「ELVSTG圖例資料夾

%b(rsi6)研究

  篩選條件有用到%b(rsi6)>1,如果取消此條件結果如何?請參考「ELVSTG測試報表 / %b(rsi6)比較

  季期望值某些時段會變好,但也有三個時段的績效會降下來(紅色粗字),尤其在漲跌幅放寬為10%時的O時段,更是降到只剩21.52%,故取消會有不可預期的結果。

 

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