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版本:1.2

改版過程:

1.1

  •  停損點收盤價高於選股日收盤 * 0.93 ==> 多頭背離停損點(旗標-4最低價外減一個跳動點)

1.2

  • %b < 0.5 ==> 0.4
  • 5 日(期限)內若獲利未達 14 % ==> 4日

系統描述

程式

  StockSD_Dist/backtesting/dvgn.java

適用時機

  任何時段皆可,但橫盤或多頭段更佳。

原理

  交易系統原理請參考「背離程式判斷 」。

選股條件

  1. 發生 RSI6 多頭背離且%b < 0.4

  2. sc_mfi > 1。(mfi有在改善中) 

買進

  日收盤若大於選股日收盤 * 1.01 則於尾盤買進。

加減碼

  最大部位數=

賣出

  1. 初始停損點:多頭背離停損點(旗標-4最低價外減一個跳動點)。

  2. 期間最小跌幅:日(期限)內若獲利未達 14 %(最小獲利)則強迫出場。

  3. 浮動停利點:若獲利超過 14% ,改用收盤價跌破 ma5 * 0.96 出場(不上移)。

績效

※測試時段請見:盤勢劃分與測試區間

V1.2

最大
部位數
總筆數 交易筆數 交易率% 期望值 獲利 R期望值 勝率% 平均天數 季期望值 datecode begdate enddate rmk
3 64 31 48.44 -1.01 -31.37 -0.17 38.71 3.45 -17.59 A 08/10/30 09/3/5 暴跌後打底
3 60 23 38.33 3.18 73.12 1.34 60.87 4.39 43.44 C 09/6/2 10/1/20 震盪走高
3 128 50 39.06 1.05 52.59 0.64 52 3.84 16.43 D 10/5/27 11/2/9 劇烈震盪走高
3 71 11 15.49 2.77 30.52 1.01 81.82 3.27 50.87 E 11/3/18 11/8/5 盤整作頭
3 11 3 27.27 -2.98 -8.94 -0.65 33.33 3.33 -53.64 F 11/12/21 12/4/4 急漲
3 164 34 20.73 1.44 48.97 0.44 61.76 3.47 24.9 G 11/6/13 11/12/19 三千點大空頭
3 335 79 23.58 0.6 47.46 0.21 46.84 4.72 7.63 O 15/6/1 16/6/1 漲跌幅放寬
3 208 54 25.96 1.54 82.93 0.58 53.7 5.13 17.96 P 15/8/25 16/6/1 漲跌幅放寬2

分析

  1. F急漲段只有3筆可不用考慮。
  2. P時段有兩次近千點的震盪,如能獲利已誠屬不易。
  3. O時段前段是三千點的急跌,實務上我們不可能在這個時段作多。但即使不管大盤,也還能勉強獲利。
  4. 加碼最大部位數為3,測試狀況如下「加碼績效比較表」,在效率(期望值)與效果(總獲利)皆比不加碼為優。

加碼績效比較表

季期望值(%)

最大部位
/時段
1 2 3 4 5
A -17.91 -11.56 -17.59 -17.59 -17.59
C 37.39 40.14 43.44 42.76 39.17
D 17.09 16.22 16.43 14.7 13.3
E 55.24 50.87 50.87 50.87 50.87
F -34.28 -53.64 -53.64 -53.64 -53.64
G 27.66 24.9 24.9 24.9 24.9
O 5.32 8.68 7.63 7.25 5.48
P 16.08 20.29 17.96 16.88 14.36

總獲利

最大部位
/時段
1 2 3 4 5
A -34.62 -20.23 -31.37 -31.37 -31.37
C 46.74 61.55 73.12 77.68 75.72
D 48.71 50.54 52.59 48.02 43.89
E 29.46 30.52 30.52 30.52 30.52
F -4.57 -8.94 -8.94 -8.94 -8.94
G 47.95 48.97 48.97 48.97 48.97
O 27.3 50.77 47.46 46.98 36.07
P 57.08 86.24 82.93 82.45 71.54

 

範例

交易明細:【dvgn交易明細

1050616同欣電  

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