簡述

  EBBREV為 Eagle9971’s Bollinger Bands Reverse System 簡稱,中文名:Eagle9971的BB底部反轉交易系統。本系統依照「包寧傑帶狀操作法」一書所提交易系統III--反轉系統(多方)之電腦實作,原理為股價帶狀下緣指標強勢。

  在任何盤勢皆可獲利,但在強勁的多頭段只有很少的交易機會,特別適合在盤頭(E時段)、大空頭(G時段)、盤底(U時段)等時段(多頭末升段到下次初升段),因為在不適合時段會自動減少交易機會,所以理論上可以不考慮大盤多空盤勢。

版本

  4.0

改版過程

1.0->2.0:

  (1)持股天數改為3天

  (2)選股條件「rsi6>rsi12」改為「rsi6與rsi12黃金交叉」

  (3)無浮動停利點,持股3日強迫出場。

2.0->2.1

  (1)買進方法由「隔日開盤買進」改為:在空頭之下(年線已經下彎,表示已經經過大跌),包含空頭後的打底階段,此時使用「開盤買進法」,其他時候使用「尾盤>昨收*1.01買進」,但以>=1.03者為優先買進。

2.1->3.0

  (1)買進方法簡化為開盤買進,但選股增加「5. bias60(股價-季線*100/季線) <-20%」。

3.0->3.1

  (1)改為持股3日強迫出場。(無浮動停利法)

3.1->4.0

  (1) 加入 isUnableToBuy() -- 當選股後隔日一價到底,視為無法買進。

  (2)加入 「交易日交易筆數太多」予以移除,因為發現有幾個特殊日期的筆數太多與獲利太大(大盤落底反彈)可能會影響其他日子的實際情況,詳見「EBBREV測試報表 」/「日期分布表」黃色底欄位。

  (3)開盤買進改為「盤中」買進(即到價買單),詳見詳見「EBBREV測試報表 」/「買進方式比較」。

選股條件

  1. ma20 > 5(防止新股前20天並無帶狀)

  2. 成交量 > 300。

  3. %b < 0.1

  4. rsi6與rsi12黃金交叉。(兩指交叉且方向均向上)

  5. bias60(股價-季線*100/季線) <-20%。季線乖離率越大者可作為優先對象。

買進

  盤中買進。

  大盤落底反彈日會出現大量交易機會,能買多少就買多少。

加減碼

  無。

賣出

  1. 初始停損點:收盤價跌破「買價」 * 0.97

  2. 持股 3 日強制出場,無浮動停利。

測試績效

  期間代號:請參考「盤勢劃分與測試區間

  績效統計:請參考「EBBREV測試報表」/ 「V4.0統計」

  原始數據:請參考「bbrev_test.ods」(請用open calc或excel開啟)

  統計表解釋:

  1.盤底(U)與大空頭(G)表現最佳,盤頭(E)表現亦可,其他上漲時段則交易筆數很少。

  2.D劇烈震盪走高盤勢表現不佳,但也不會賠。

  3.W時段2008/1/1 ~2018/7/31)長達十年的時間,顯示即使完全不理會大盤仍獲利頗佳,但實際上只有在某幾個時段表現特別好(如 1.)其他時段只有很少的交易機會。

  4. 即使剔除大盤落底,個股全數反彈的日子,獲利仍然不錯。請參考「EBBREV測試報表」/ 「移除比較」,但當然那種日子你可以當作是大盤落底的一個訊號,並且能買多少就買多少,對於此系統的績效有加倍效果。

葛蘭碧八大法則第四買點

加入bias60選股

  由葛蘭碧八大法則第四買點,即大跌後如乖離過大容易反彈。所以我們加入第5.個選股條件「bias60(股價-季線*100/季線) <-20%」

有無加入bias60的比較

  請參考「EBBREV測試報表」/ 「bias比較」。

說明:

  1. bias設為-30%績效最好,但交易筆數由-20%的559筆驟減為139筆,減少75%。季線乖離率越大者可作為優先對象。

  2.如不加入bias判斷,季期望值只有20.12%,設為-20%時為49.02%,,增加143%,相差甚大。

範例

  請參考「EBBREV測試報表 / 交易明細

圖例

  請參考「EBBREV圖例資料夾」(重新繪製中)

 

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