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簡述

  EBBREV為 Eagle9971’s Bollinger Bands Reverse System 簡稱,中文名:Eagle9971的BB底部反轉交易系統。本系統依照「包寧傑帶狀操作法」一書所提交易系統III--反轉系統(多方)之電腦實作,原理為股價帶狀下緣指標強勢。

  在任何盤勢皆可獲利,但在強勁的多頭段只有很少的交易機會,特別適合在盤頭(E時段)、大空頭(G時段)、盤底(U時段)等時段(多頭末升段到下次初升段),因為在不適合時段會自動減少交易機會,所以理論上可以不考慮大盤多空盤勢。

版本

  3.0

改版過程

  1.0->2.0:

  (1)持股天數改為3天

  (2)選股條件「rsi6>rsi12」改為「rsi6與rsi12黃金交叉」

  (3)無浮動停利點,持股3日強迫出場。

  2.0->2.1

  (1)買進方法由「隔日開盤買進」改為:在空頭之下(年線已經下彎,表示已經經過大跌),包含空頭後的打底階段,此時使用「開盤買進法」,其他時候使用「尾盤>昨收*1.01買進」,但以>=1.03者為優先買進。

  2.1->3.0

  買進方法簡化為開盤買進,但選股增加「5. bias60(股價-季線*100/季線) <-20%」。

選股條件

  1. ma20 > 5(防止新股前20天並無帶狀)

  2. 成交量 > 300。

  3. %b < 0.1

  4. rsi6與rsi12黃金交叉。(兩指交叉且方向均向上)

  5. bias60(股價-季線*100/季線) <-20%。

買進

  開盤買進。

加減碼

  無。

賣出

  1. 初始停損點:收盤價跌破「買價」 * 0.97

  2. 期間最小跌幅: 3 日強迫出場。(注意:因為是開盤買進,買進當天算一天)

  3. 浮動停利點:無。

測試績效

  期間代號:請參考「盤勢劃分與測試區間

  績效統計:請參考「EBBREV測試報表 / 績效統計

  統計表解釋:

  1.盤底(U)與大空頭(G)表現最佳,盤頭(E)表現亦可,其他上漲時段則交易筆數很少。

  2.D劇烈震盪走高盤勢表現不佳,但也不會賠。

  3.W時段2008/1/1~2016/12/31)長達八年的時間,顯示即使完全不理會大盤仍獲利頗佳。

葛蘭碧八大法則第四買點

加入bias60選股

  由葛蘭碧八大法則第四買點,即大跌後如乖離過大容易反彈。所以我們加入第5.個選股條件「bias60(股價-季線*100/季線) <-20%」

有無加入bias60的比較

 

bias60<-20%才買進

 

不管bias60

交易筆數

期望值

勝率%

平均天數

季期望值

datecode

交易筆數

期望值

勝率%

平均天數

季期望值

8

3.06

50

2.75

66.82

A

10

2.15

40

2.8

46.11

2

-1.07

50

2.5

-25.68

B

2

-1.07

50

2.5

-25.68

2

11.8

100

3

235.9

C

5

5.34

80

3

106.88

15

0.92

60

2.87

19.3

D

50

0.25

50

2.86

5.19

39

1.46

56.41

2.79

31.25

E

75

1.05

58.67

2.85

22.06

3

11.26

100

3

225.2

F

4

9.74

100

3

194.75

126

3.84

70.63

2.9

79.58

G

199

3.28

69.35

2.9

67.69

19

0.35

42.11

2.63

7.9

S

96

-0.71

32.29

2.79

-15.23

8

-2.56

37.5

2.75

-55.94

T

38

-0.18

47.37

2.95

-3.71

83

7.16

91.57

2.94

146.15

U

150

4.35

76.67

2.88

90.53

548

2.55

61.68

2.85

53.64

W

1171

1.11

52.52

2.85

23.33

說明:

  1.原先在S時段無法獲利(劇烈震盪上漲),加入bias60雖然獲利也不多,但交易筆數已從96筆大幅降低到19筆。

  2.在W時段2008/1/1~2016/12/31)長達八年的時間,季期望值由23.33大幅上揚到53.46,而交易筆數仍然高達548筆只減少了一半。對於資金有限的人,交易機會減少但又不會太少,才是最理想的狀態(因為沒錢買那麼多)

  3.無法獲利的T時段,交易機會由38大減到8,算是有效地避開交易。

  4.在V2.0表現最好的時段:大跌段(G)盤整段(U,E)加入bias60績效都更好。

範例

  請參考「EBBREV測試報表 / 期間O交易明細

圖例

  請參考「EBBREV圖例資料夾

與 EBOX的互補關係

 

期間

說明

ebox

bbrev

總筆數

交易筆數

季期望值

總筆數

交易筆數

季期望值

A

暴跌後打底

     

17

10

46.11

B

大空頭後初升急漲段

     

3

2

-25.68

C

震盪走高

138

122

96.33

7

5

106.88

D

劇烈震盪走高

43

26

94.48

66

50

5.19

E

盤整作頭

17

11

11.99

92

74

24.95

G

三千點大空頭

11

6

24.6

227

194

71.39

※以上顯示,ebox與bbrev呈現互補的關係,比如在多頭震盪走高的C時段,ebox的交易機會有122筆,季期望值有96.33,而bbrev則只有6筆交易機會。在大空頭G時段,兩者則反過來。所以說有互補關係。

少林鋼人巷

  以下時段係先急跌三千點,再上下千點大震盪。理論上,沒有任何多頭系統可以在這種盤勢獲利,所以稱做「少林鋼人巷」。

  本系統能在這種盤勢獲利,證明此系統可以在「大空頭時期」以及「止跌反彈段」獲利,亦即,看到空頭也不知止跌沒有,用這個就對了。

 

總筆數

交易筆數

交易率%

期望值

獲利

R期望值

勝率%

平均天數

季期望值

datecode

begdate

enddate

rmk

194

169

87.11

3.01

508.9

0.64

65.68

2.83

63.88

O

2015-6-1

2016/12/31

少林鋼人巷



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