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簡述

  EBOX為 Eagle9971’s Box簡稱,中文名:Eagle9971的廂形突破交易系統。本系統根據尼可拉斯‧達華斯的箱型理論製作,請參考《箱型理論》。

  本系統在一般多頭段表現不錯,但在急漲(如F)、空頭(如G)的交易機會不多表現亦不好,在劇烈震盪(如O)的盤勢亦無法獲利。然而,在W時段(2008/1/1~2016/12/31)長達9年的時段不分大盤盤勢之測試季期望值高達36%,顯示整體而言,是相當穩定與可以獲利的交易系統,但如果能更加的配合盤勢,應會有更佳的表現。

版本

  V6.3

改版描述

  v6.3

  全包法則,設定價格在10~50元之間,使一般散戶可以全部交易所有機會。

  v6.2

  增加兩個參數:

  HDAYS_MIN //高點至當日至少n天

  LDAYS_MIN //高點後低點至當日的天數至少n天

系統參數

(0)ADD_MAXTIMES=6(1)ADD_CRI=0.05(2)SUB_CRI=0.03(3)MAX_LOSE=0

(4)NUM_CHECK=3(5)FIRSTSTOP_CRI=0.96(6)MAXDROP_CRI=-1(7)IN_DAYS=5

(8)BUY_MODE=尾盤(9)HOLDDAYS_CRI=5(10)MIN_PROFIT=14(11)CHG_CRI=14

(12)STOP_MA=ma5(13)FILT_MA=0.96

(14)MAX_DIST_BT=6(15)VA5_MULT=3.0(16)MIN_PRSI6=0.8(17)BUY_MIN=1

(18)BUY_MAX=1.06(19)HDAYS_MIN=14(20)LDAYS_MIN=6(21)PRICE_MAX=50

(22)VOL_MIN=0

 

選股條件

  1. 箱型建構:先有箱頂再有廂底,三日不見新高為箱頂,三日不見新低為箱底。

  2. 均線多頭排列。(股價>月線↑>季線↑>半年線↑>年線↑,↑指均線上揚)

  3. 突破或低於廂頂 6 %時(一個停板範圍MAX_DIST_BT)出現成交量大於5日均量 3 倍(VA5_MULT)的大量

  4.%b(rsi6) > 0.8

  5. 箱型結構必須完整:高點至當日至少 14 天(HDAYS_MIN),高點後低點至當日的天數至少  6 天(LDAYS_MIN)。

  6. 價格在10~50元之間。

買進

  5 (IN_DAYS)日內出現收盤價高於廂頂 * 1.0(BUY_MIN),但小於廂頂 * 1.06 (BUY_MAX)時以收盤價買進,但如果已跌破初始停損點(如下)則放棄不再買進。

加減碼

  使用《老農施肥術》,最大部位數:6

  ※本系統使用加碼術有極好的效果。

  老農施肥術加碼示意圖:

1011014三商電.gif

賣出

  1. 初始停損點:收盤價跌破廂頂 * 0.96(FIRSTSTOP_CRI)

  2. 期間最小跌幅: 5 日(期限HOLDDAYS_CRI)內若獲利未達 14 %(最小獲利MIN_PROFIT)則強迫出場。

  3. 浮動停利點:若獲利超過 14% (CHG_CRI),改用收盤價跌破 ma5(STOP_MA)* 0.96 (FILT_MA)出場(不上移)。

  4. 如大盤出現明顯回檔現象,應立刻出場。

測試績效

  期間代號:請參考「盤勢劃分與測試區間

  績效統計:請參考「EBOX測試報表 / 績效統計

統計表分析

  在A空頭暴跌打底段與B多頭初升急漲段完全沒有交易機會。在多頭中段(C,D)則有極為優異的表現(季期望值超過30%),同時不管是試單策略或機械式加碼策略,且能獲得明顯的良好效果(四、五倍以上),請參考測試報表的「加碼比較」。

  此段期間可以完全驗證尼可拉斯‧達華斯的「箱形理論」與「試單策略」的威力。但其他的時段,如E盤頭段,T萬點以上震盪盤,其效果就不甚理想了。

  由此可見,大師提出的策略,如果現實應用無效,倒也不是大師騙人,而是剛好在那個時空環境這種策略可以讓大師賺大錢,但你也要知道,換個時空環境可能就不是那麼一回事了。也就是說,為什麼你必須自己去重新研究大師策略的內涵,並加以適度的修正,而不能原封不動的照樣複製。

範例

  請參考「EBBOX測試報表 / 期間C交易明細

圖例

  請參考「EBOX圖例資料夾

EBOX之大量避雷針洗盤術

  依據「交易者的E甸園」部落格「[重磅教學]會強力上漲的洗盤法 2009/9/27」一文,有一種洗盤的型態如下:

  SETP1:

  當股價即將突破箱型(波段高點)或突破箱型(波段高點)時 是以漲停或大漲作收,同時放量。
  SETP2:

  漲停出現隔天或過高之後隔天 卻見再度放量的長上影線K線形成短波段高點
出現大家常說的「避雷針」或「流星線」。

  此為股價大幅上漲前兆的洗盤K線。

  本人選取一些圖例以驗證之,如【雲端硬碟/images/交易系統/EBOX/大量避雷針

 

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