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版本:V1.2

 

改版說明:

 

       V1.2:成交量由[>=3000]改為[>=1000]

適用時機:

  空頭時期波段操作,多頭時期勿用。

選股條件

  1. 股價 >=10元 且成交量 >=30000張

  2. 季線連續下跌10天以上

  3. 季線乖離率0~5%(股價來至季線上方5%內)

  4. 季線(ma60) < 年線(ma240)

  5. ma200下彎

進場

  10日(進場等待天數)內若收盤價在下彎季線之下且在平盤以上,則以該收盤價放空。

加減碼

  尚未測試。

賣出

  1. 初始停損點:買價上方10%

  2. 期間最小跌幅: 30日(持股天數)內若放空獲利未達-30%(最小獲利)則強迫出場。

  3. 浮動停利點:期間內達到最小跌幅,改用收盤價跌破ma5*1.04出場(不上移)。

  4. 從底部上升超過15%則出場。

  5. 大盤出現底部訊號時(多頭買進)強迫出場。

圖解

1030207圓剛  

測試

最小成交量

期間

交易筆數

期望值

持股天數

季期望值

總獲利

R期望值

放空勝率(%)

>=3000

G三千點空頭

120

-10.06

27

-22.01

-1206.7

-0.6

73.33

C盤漲後下跌

30

-7.01

28

-14.75

-210.25

-0.71

83.33

D多頭盤漲

80

0.86

26

1.97

68.5

0.21

43.75

>=1000

G三千點空頭

190

-9.79

27

-21.43

-1859.75

-0.61

75.26

C盤漲後下跌

43

-7.61

28

-15.86

-327.15

-0.73

83.72

D多頭盤漲

154

-0.7

27

-1.54

-107.09

-0.02

53.25

>=500

G三千點空頭

234

-10.71

27

-23.28

-2507.29

-0.66

77.78

C盤漲後下跌

48

-7.44

28

-15.44

-357.08

-0.7

81.25

D多頭盤漲

209

-0.29

26

-0.65

-60.07

0.05

52.63

※測試時段請見:盤勢劃分與測試區間

※[最小成交量]如以上測試,在[>=1000]時可明顯增加交易機會,同時有較好的期望值。

分析

  1. 在大空頭段(G)表現不錯,在多頭的中期回檔(C)也能穩定獲利。

  2. 不要在多頭段使用,不過如在「D多頭盤漲」段時誤用,其虧損也不大。

  3. 本系統定位為波段操作,可搭配類似「價格波動率突破失敗放空」等短線系統。

注意:以上的負值,其實為放空獲利。

測試明細(獲利>-20%)

stockId

stkname

選股日

買日 買價 賣日 賣價

盈虧(%)

持股天數

3561

昇陽科

7/5

7/14

60.80

9/21

31.90

-47.50

48

5371

中光電

6/30

7/6

41.50

8/31

26.15

-37.00

40

6182

合晶

6/30

7/5

43.10

8/31

27.40

-36.40

41

2337

旺宏

7/6

7/11

18.00

8/11

11.70

-35.00

23

3450

聯鈞

11/4

11/11

52.10

12/21

34.20

-34.40

28

2388

威盛

11/9

11/14

24.50

12/21

16.85

-31.20

27

2417

圓剛

6/30

7/5

34.35

8/16

24.05

-30.00

30

6197

佳必琪

7/27

8/1

51.20

9/13

37.00

-27.70

30

2903

遠百

11/4

11/11

44.15

12/21

32.15

-27.20

28

1806

冠軍

10/27

11/4

17.10

12/16

12.50

-26.90

30

3035

智原

6/29

7/7

42.25

8/15

31.00

-26.60

27

2419

仲琦

10/26

11/1

17.50

11/29

12.90

-26.30

20

3035

智原

10/6

10/11

30.50

11/22

22.50

-26.20

30

3323

加百裕

7/6

7/13

29.00

8/25

21.50

-25.90

31

8121

越峰

11/7

11/14

51.80

12/14

38.45

-25.80

22

2328

廣宇

11/8

11/11

31.85

12/23

23.65

-25.70

30

3305

昇貿

8/15

8/23

44.40

10/5

33.10

-25.50

30

5326

漢磊

11/2

11/14

11.30

12/22

8.43

-25.40

28

8111

立碁

10/12

10/24

12.20

12/5

9.18

-24.80

30

9938

百和

8/3

8/10

30.30

9/22

22.80

-24.80

30

1304

台聚

10/31

11/4

31.55

12/16

23.75

-24.70

30

9106

新焦點

7/7

7/13

9.94

8/24

7.50

-24.50

30

5483

中美晶

7/7

7/14

83.70

8/29

63.40

-24.30

32

1711

永光

7/11

7/13

23.95

8/24

18.20

-24.00

30

3630

新鉅科

11/7

11/14

54.60

12/23

42.10

-22.90

29

6187

萬潤

8/29

9/8

19.80

10/24

15.30

-22.70

30

2313

華通

11/8

11/14

11.90

12/23

9.21

-22.60

29

6129

普誠

10/27

11/1

11.10

12/13

8.59

-22.60

30

8082

捷超

7/13

7/19

17.15

8/16

13.30

-22.40

20

1802

台玻

10/31

11/4

36.35

12/16

28.55

-21.50

30

6209

今國光

11/7

11/11

39.90

12/21

31.35

-21.40

28

1701

中化

7/22

7/26

23.50

9/6

18.55

-21.10

30

3047

訊舟

6/16

6/22

15.70

8/3

12.50

-20.40

30

注:以上年度皆為2011年。

交易機會分佈表

交易日期

交易筆數

盈虧(%)

交易日期

交易筆數

盈虧(%)

交易日期

交易筆數

盈虧(%)

100/6/13

2

-5.2

100/8/9

5

-16.9

100/10/26

1

-11.3

100/6/14

4

-20.6

100/8/10

5

-13.2

100/10/27

1

-6.5

100/6/17

1

-8.4

100/8/15

1

-7.3

100/10/28

3

-37.6

100/6/21

2

-8.2

100/9/7

2

-10.7

100/10/31

1

-1.8

100/6/23

2

-4

100/9/8

1

-22.7

100/11/1

9

-92.8

100/7/5

2

-66.4

100/9/15

2

-3.3

100/11/2

1

-16.9

100/7/6

2

-59.6

100/9/20

2

-2.6

100/11/3

1

14.2

100/7/7

2

-44

100/9/21

1

-6.5

100/11/4

7

-127.8

100/7/11

1

-35

100/9/26

2

24.2

100/11/9

1

-18.3

100/7/13

2

-49.9

100/9/27

7

19.8

100/11/10

1

10.5

100/7/14

2

-71.8

100/9/28

1

12.4

100/11/11

11

-94.1

100/7/15

3

-44.4

100/10/6

2

13.2

100/11/14

7

-134.6

100/7/19

1

-22.4

100/10/11

1

-26.2

100/11/17

1

-9.3

100/7/20

1

-13.3

100/10/13

1

-5.6

100/11/22

2

-6.8

100/7/21

1

-19.2

100/10/14

1

-17.5

100/11/23

1

4

100/7/26

4

-29.6

100/10/19

1

11.7

100/11/24

2

8.7

100/8/1

4

-78.8

100/10/21

4

-10.8

100/11/28

1

-10.2

100/8/4

1

-4.8

100/10/24

2

-13.7

100/12/7

1

-5.2

說明:本表為G時段2011/6/13~2011/12/19之交易分布情形,尚屬均勻分佈。

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