2017/8/26更新

 

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Ver1.1,2016/05/04

程式檔:【StockSD_dist_v1_1.zip

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簡述

  EDBOX為 Eagle9971’s drop box簡稱,中文名:Eagle9971的跌破箱型交易系統。尼可拉斯‧達華斯的箱型是向上突破,只適合於多頭或盤整。dBOX是向下跌破,適合於空頭或盤整。

適合時機

  在大盤空頭段(如3,5,G)皆有不錯的績效,在橫盤做頭段也非常不錯。而即使不管大盤在W時段(2008-2016共九年)其季期望值雖然虧損但只有微不足道的-1.55%。其意義為:研判大盤為空頭或橫盤時可使用,即使誤判其損失也很小。

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以下摘自「股票K線戰法 / STEVE NISON」

「坐井觀天」

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  K線中窗口是一種相當重要的型態,類似西方的缺口。

  在GREGORY L. MORRIS的「強力陰陽線」中曾介紹「陰陽線過濾」的觀念,亦即經過研究,K線型態結合西洋的技術指標,如KD,MACD,RSI,%b等,可以有效的減少交易次數,並大幅提高績效。

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  長期投資是一種「存活偏誤」(survivorship bias),指「人們只見存活者,不見淘汰者的偏見,使我們高估成功機率。它造成很多人犧牲一切,追逐希望渺茫的目標。」不管怎麼說,長期投資的風險過大。

  「在我看來,長期投資人是市場上最大的賭客,下了注之後就不改變。如果賭錯了,投資人可能喪失一切,因為他們在投機性投資的賭桌下注後,就不會改變。這種策略當然有很多賺錢的例子,你聽到的就是這種例子,但是這種策略賠錢的例子更多,證明買進長抱的長期策略不是好方法。這種事情在雞尾酒會上不是很好的話題,投資人不願討論這種事,這就是你從來沒有聽過長期投資股票不好的原因。」(Larry Willams /「The Right Stock At The Right Time」)

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  本文包括兩個部分,首先是名基金操盤手張智超的領悟:「股市贏家都是資訊、技術面創造者,而輸家多是資訊的接受者。」其次是陰陽線專家Ryan Litchfield在「強力陰陽線第3版」中闡述市場玩家如何操控價格。

  基本上,此二人講的是針鋒相對的,一個說「型態=操控=可預測性=可獲利性」,一個說「型態都是被劃出來的」,我的看法是:折衷,兩個講的都對也都不對。主力不可能永遠都在劃線,所以大部分的時候型態是可預測性的,但成功的關鍵可能是:對於「劃線」的辨識與應對。比如說:突破關鍵點的大量比較可信,因為主力沒有必要在這時浪費子彈愚弄散戶(都還沒起漲騙什麼騙?);大盤與成交量大的個股型態比較可信,因為很難操控:分批買進與發現中計後立刻反手操作的策略也不失為一個有效的應對策略。

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  當我們使用量化的選股方法篩選出一堆股票以後,我們也不可能每一支都買。於是我們會使用第二次篩選的機制,或是直接過濾掉不合格的股票,或是根據某一標準予以排列優先順序。

  這些標準通常是:基本面、業績面、籌碼面、技術面等等,但以下研究顯示:就短線系統而言,那一些都是無關緊要的東西,你如果依這些標準將其過濾剔除,可能會把一半以上的飆股全部過濾掉了。

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  某位大澈大悟的股市老手說道:「...股市贏家多是公司大股東、市場主力作手與精明的操盤人,這3種人的特色是,他們知道輸家要什麼,輸家為什會買進股票。大股東知道散戶要利多消息、要財報漂亮,因此將財報微整型,將利多包裝一下;而市場主力知道散戶喜歡看技術面,因此大家喜歡的K線、量價、型態與指標,主力都可以輕易做出來。也就是說:公司派是利多與財報的製造者,市場主力是技術面的製造者,而輸家多是資訊的接受者。於是,善良的股民因大量學習錯誤的方法(財報分析、技術分析加長期投資),導致在股市的帳戶一直被贏家合法地提款。當然,股市大好時,輸家亦會嚐到甜頭,因而開始獨創技術分析的指標與山寨版的雪球投資術。可怕的是,由於隨機致富的效應,多數人並不知道,財報與技術面是很容易操縱的。」(操盤手萬無一失的投資術/張智超)

  以上論點當然不是完全正確,只要再參考一下近代成功贏家的著作,如陳江挺的「炒股的智慧」、陳進郎的「股市大贏家I,II」,就可以發現技術分析並非一無是處,不過我們就此打住,否則又會墮入華山派氣宗與劍宗的生死大戰。

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運氣致富理論

 俗謂;時勢造英雄。而英雄要造時勢呢?其實很難。舉例來說,無時勢,漢高祖終其一生只會是一個里長與流氓。無時勢,劉備也只是一個賣屣郎。

 英雄,是當時機來的時候,能充分掌握的人。

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