目前分類:交易系統 (26)

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簡述

  EDBOX為 Eagle9971’s drop box簡稱,中文名:Eagle9971的跌破箱型交易系統。尼可拉斯‧達華斯的箱型是向上突破,只適合於多頭或盤整。dBOX是向下跌破,適合於空頭或盤整。

適合時機

  在大盤空頭段(如3,5,G)皆有不錯的績效,在橫盤做頭段也非常不錯。而即使不管大盤在W時段(2008-2016共九年)其季期望值雖然虧損但只有微不足道的-1.55%。其意義為:研判大盤為空頭或橫盤時可使用,即使誤判其損失也很小。

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選股

  參考「反向操作實戰策略」所述方法(參考[論「反向操作實戰策略」])符合以下四個標準中的任二個

  (1)本益(P/E)比低於10。(※原12)

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第一式:亢龍有悔

  不要追。

盤勢判讀-亢龍有悔.png

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簡述

  EBBBRO為 Eagle9971’s Bollinger Bands price volatility Breakthrough System 簡稱,中文名:Eagle9971的BB價格波動率交易系統。

  本交易系統為包寧傑帶狀操作法中「系統I」價格波動率突破的變形(請參考《價格波動率突破系統的原理與實作》),但在進出場策略上已經與包寧傑所述完全不同。

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簡述

  EBBREV為 Eagle9971’s Bollinger Bands Reverse System 簡稱,中文名:Eagle9971的BB底部反轉交易系統。本系統依照「包寧傑帶狀操作法」一書所提交易系統III--反轉系統(多方)之電腦實作,原理為股價帶狀下緣指標強勢。

  在任何盤勢皆可獲利,但在強勁的多頭段只有很少的交易機會,特別適合在橫盤,劇烈震盪與大空頭下搶反彈。

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簡述

  EBOX為 Eagle9971’s Box簡稱,中文名:Eagle9971的廂形突破交易系統。本系統根據尼可拉斯‧達華斯的箱型理論製作,請參考《箱型理論》。

  本系統在一般多頭段表現不錯,但在急漲(如F)、空頭(如G)的交易機會不多表現亦不好,在劇烈震盪(如O)的盤勢亦無法獲利。然而,在W時段(2008/1/1~2016/12/31)長達9年的時段不分大盤盤勢之測試季期望值高達36%,顯示整體而言,是相當穩定與可以獲利的交易系統,但如果能更加的配合盤勢,應會有更佳的表現。

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簡述

  ELVSTG為 Eagle9971’s Large Volume Strong Stock簡稱,中文名:Eagle9971的大量強勢股交易系統。本交易系統在任何時段與盤勢(多、空、盤整、劇烈震盪...等等)皆有不錯的獲利表現。

版本

  V1.3

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簡述

  ER6DVB為 Eagle9971’s Rsi6 divergence Bear 簡稱,中文名:Eagle9971的RSI6空頭背離交易系統。本交易系統在多頭表現不佳(包括劇烈震盪走高),盤頭或空頭則極佳,故需搭配盤勢判斷使用。

理論依據

  交易系統原理請參考「背離程式判斷 」。

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下載

  請下載【farmer.zip

檔案說明

  • u -- dbgen/backtesting/bt_stat.sql -- 取消原Primary Key,因應隨機選股重複做30次,所以不適一筆統計而是30筆統計。
  • a -- dbgen/backtesting/randid.sql -- 隨機選股的股票編號檔(1101~99xx),只取進場日成交量大於300的股票從1開始編號等待隨機選取。
  • a -- dbgen/backtesting/radnsel.sql -- 隨機選股時把選到的股票代號存入此暫時作業檔。
  • a -- dbgen/backtesting/fstk_inp.sql -- 輸入模式時以人工輸入的股票代號與進場日期。
  • a -- dbgen/backtesting/fstk.sql -- 選股暫存檔,farmer程式可有多種輸入來源,如隨機、人工輸入、價值投資...等等,最後統一以fstk為選股來源。
  • a -- dbgen/backtesting/farmer.sql -- farmer系統測試作業檔
  • u -- backtesting/src/ssd.java -- 修改隨機選股作業部分,包括:crRandid(), RandomSelStock()
  • a -- sql/backtesting/v_bt_stat_avg.sql -- View of 查詢隨機選股的平均值

程式概要說明

  ssd.java為測試原型, farmer.java 繼承至ssd 開發成各種交易系統。

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  所謂「farmer基本型」指沒有加減碼 farmer 交易法,如下:

  初始停損點:虧損跌破買價的[FIRST_STOP]出場(如0.85指虧損15%)。

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  投資的週期有三種:長期、波段、短線。長期指一個多頭段,如3955到9220。波段指一個中期趨勢,波段投資者會想辦法避開次級折返。短線指5~10天以內。 (次級折返等請參考【道氏理論】)

  投資人平時應該專注於波段與短線操作,只有在碰到股災的時候才採用長期投資。那麼,所謂「長期投資」到底是怎麼樣?不會只是籠統的「買不賣」而已,應該還包括選股、風險控管、出場等等。

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版本:1.2

改版過程:

1.1

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   穩健獲利五部曲之三:「配合你封大局的看法,發展幾套策略,並且了解每一套策略在各種市場類型中會有什麼樣的表現。這一步的終極目棵,是發展某種投資策略,讓你在每一種可能的市場狀況下都運作得很好。想要針對任何特定的市場狀況(包括平靜無波和橫向盤整),發展一套好的策略並不是那麼難,真正困難的是,想要發展一套可適用於所有市場狀況的策略.然而大部分人都想要這種策略。」(想法對了,錢就來了/Van K. Tharp)

  自我評估:(答是得1分)「5.我有三套交易策略,能夠配合大局加以運用」「6.對於交易策略1,我已經蒐集了至少50筆交易的R倍數分布,如果你不知道R倍數分布是什麼,那表示你還沒蒐集,請答否」「7.對於交易策略2,我已經蒐集了至少50筆交易的R倍數分布」「8.對於交易策略3,我已經蒐集了至少50筆交易的R倍數分布」

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  在平板或手機上,如果直接使用瀏覽器(如Chrome)「線上看」有四大缺點:一、斷斷續續速度慢,網路不佳或流量大的時候甚至無法觀看。二、影片經常被鎖(被原發片公司要求下架)。三、flash無法觀賞。四、某些免費瀏覽器如puffin速度快也可以看flash影片,但廣告會讓你受不了,品質也不是很穩定。

  PC的功能比較強,「線上看」時應該都很正常,唯一的缺點是,誰會在書桌前面坐著看1x~2x吋的螢幕?當然是要在客廳裡看50吋的電視,但你又不能把PC搬來搬去,所以還是要在平板上看(接電視)。

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  覆巢之下無完卵,通常在空頭之下你很難討到便宜,所以一般的投資智慧都告訴你,「好獵人也要等到好時機」。不過,如果碰到像以下的「E時段」,期間將近半年(2011/3/18~2011/8/5),可能整天看「線上看」也會看到累吧?有沒有一些特異功能可以在這種盤勢還獲利?

  以下是我整理的一些可在E時段(盤頭段)獲利的交易系統,季期望值必須超過20%。注意:「最大加碼單位數」指可用「老農施肥術」加減碼的最大部位數。

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版本:1.0

選股條件:

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陰陽線交易概要

  1. 是否適合交易不應使用「勝率」來判斷。50%的勝率不意味著50%的敗率,因為股市還有盤整這一種狀況。但即使勝率少於50%,只要是「賺大賠小」仍然有可能是不錯的系統。總結來說,「期望值」才是最基本的評量指標,但你同時要考慮其他的要素,比如交易機會出現的「頻率」與「分布性」。

  2. 無法獲利的「型態」,不代表是「無效」的型態,如下圖,同樣是「貫穿線」,A買進後立刻展開2~5天的反轉走勢,此謂之為「適合交易」;B同樣是成功的反轉,但它是先衝高後再急跌回測,沒有破底後才又創高,這種走勢無論你使用何種方式買進與出場都很難獲利,尤其是當每一個股的走勢都不同的時候,然而即便如此,B的確還是成功的反轉,作為「支撐」與「壓力」的判斷(請見《支撐與壓力》)可能還是相當有用。

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基礎理論

  1. 第一天的顏色應該反應出趨勢;白色為上升趨勢。黑色為下降趨勢。

  2. 在「吞噬」型態中,第二天與第一天的實體顏色必須相反。

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基礎理論  

  母子線的構成,第一根為異乎尋常的長實體,接著是一根短實體或十字。代表原有趨勢已經中斷,亦即變盤。

  第一根為長實體。此長實體的顏色,依據Steven Nison的說法,「組成母子線型態的K線,其實體是什麼顏色並不重要;這兩根K線可以是同樣的顏色,也可以是不一樣的顏色。」(K線補習班)

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簡述

  在上升趨勢中,第一支線形是長紅線,第二天開盤也是跳空開高,結果收盤卻下滑且深入第1根紅k的中點下方,此即為多頭反轉之「烏雲罩頂」,貫穿線為對應之空頭反轉型態。

  兩者最大的不同是規則#5,「烏雲罩頂」要求開盤需高於昨日高點而不是收盤,但「貫穿線」只要求開盤需低於昨日收盤而不是低點。

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