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  本指標出自Victor Sperandeo的「專業投機原理II」一書,準確度與實用性相當高!本文附有兩張台股最近應用範例。

四天法則

  在中期走勢中,是市場在高點或低點以連續四天下跌或上漲的走勢而呈現反轉時,趨勢可能發生變化。

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106/5/9更新:提供 java 完整程式。

105/12/27更新:增加「htm.DMI二式」

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概述

包寧傑特別重視成交量技術指標,他將成交量指標分為四類:

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104.04.04增:最後104/4/4台股操作實例

  Victor在「專業投機原理II」一書中如此描述他的「2B法則」:「我從來沒有以嚴格的統計方法測試2B法則的有效性,因為完全沒有這種必要性。即使是每三次訊號僅出現一次有效的趨勢變動(我敢打賭其有效的機率絕不僅如此),我還是可以根據這項法則賺錢,尤其是將它運用在中期趨勢中。...」

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真是未卜先知,制敵機先也!相信大輸、老輸與蠢官者,鮮以賺!

Twitter金句0801(200字以內的股市智慧兼評論)

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  以下介紹MACD背離與背離失敗的情形。

以下摘自「走進我的交易室」/ Dr. Alexander Elder

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101/12/19: 「歷年台股使用SAR狀況」增加2012/9/25(7789-7050)下跌範例

  如果趨勢明顯,SAR已經被證實為極佳的操作法則,使用這一個法則就好了,非常機械化,不需要其他多餘的判斷。一個交易者最難克服的就是在獲利之時想要及早賣出、落袋為安的心理,你如果沒有一個相當明確的賣出法則,你鐵定會受不了心理的煎熬而亂賣一通。簡單就是美,SAR是一個機械而毫不模糊的操作法。

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  價量關係一般講得很複雜,但下圖顯示,台股的價量關係卻非常簡單。也就是,量縮的時候,通常都是底部。真的有這麼簡單嗎?

  好像有。再搭配週KD位置,簡直是準得不得了。

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101/11/19:增加最後一節「Victor使用的平均線」

  股票價格趨勢的波動有時非常劇烈,甚至難以掌握。解決這個問題的方法之一,是採用移動平均(moving average)。

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5/17更新:增加S&P500淡定圖,由此圖可證明,4/2以後的跌勢,的確跟證所稅無關。(3/27財政健全小組首開會)

悽悽慘慘!慘慘悽悽!口水直噴,狂沖馬桶,於事無補,口袋空空。低點反彈總沒份,高檔下殺買滿滿。

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101/2/9修訂:增加兩張圖,圖一為台股6609範例圖,圖二解釋SI的型態與領先價格功能。

101/5/2修訂:增加一張圖,圖1.2為台股8170回檔範例圖

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  如果已知是中段整理,我們要不要學「老輸」們表演「選股不選市」的特技?以下的統計,植基於一個簡單的想法:如果我們冒了那麼大的險進場,至少也給我7%的利潤吧?以下是我的統計,好像結論也不用我寫了吧。

圖一、台股3955-9220波形示意圖

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  道氏理論的基本原理認為:

  一般來說,一個主要趨勢是由五個中期趨勢所構成,其中三個是與主要趨勢相同方向,另兩個則呈現相反的方向。如圖4.1。(請參考《道氏理論中期趨勢探討》)

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3/10: 增加NAS範例圖三個。 

  如下圖一,當在9783時跌破SAR,如果立即放空的話,會碰到一個過高之後的逃命波,此時就會被軋空停損。經過研究台股頭部、底部之後(從2007年的9859以後沒有例外),發現有一個現象如下:

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  在實作RSI,KD之背離程式判斷後,我將其實際運用卻發生多次的失敗。最後才發現:原來背離需要價格行為的確認。

  本文另以最近台股為範例。

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  在看過許多投資大師,包括羅傑斯、安東尼‧波頓、巴菲特、包爾森、葛洛斯等等的烏龍預測之後,其實我們對國內許多大師荒腔走板的預測也就不需要太過苛責了(見附錄「大師看走眼」)。總而言之,依據總經等基本面來預測股市的走勢,也許還遠遠不如使用一個小學生也看得懂的指標--月KD黃金交叉。

  日KD的準確性不如週KD,週KD的準確性相當高甚至可以作為中期趨勢指標,月KD的準確性又更高,可以作為長線指標。

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  「 對於技術分析來說,成交量指標屬於最重要的指標類別之一。它們在分析架構內引進一項新的自變數-- 成交量-- 直指供、需方程式的核心。在某種程度內,所有的成交量指標都反映一個根本觀念:『量』是『價』的先行指標。舉例來說,在股票打底過程,精明的投資人會慢慢承接;在漲勢的末期階段,精明資金會在頭部發生之前出場。」--包寧傑帶狀操作法

  成交量指標可概分為四類:

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  不要妄圖尋找百分之百準確的指標,只要符合下列四個條件那麼這個指標就是理想可用的:

  1. 虧損是可以衡量的

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  所謂「中期趨勢」或可解釋為波段,在台股大約是一千點到二千點之間的行情。Victor Sperandeo說道:「自從1980年代初期以來,由於資訊科技的進步以及電腦程式交易的影響,市場中期趨勢的波動程度已經明顯加大。由1987年以來,一天內發生50點左右的波動已經是尋常可見的行情。基於這個緣故,我認為長期投資的「買進 持有」策略可能有必要調整。

  對我來說,在修正走勢中持有多頭部位,並看著多年來的獲利逐漸消失,似乎是一種無謂的浪費與折磨。當然,大多數的情況下,經過數個月或數年以後,這些獲利還是會再度出現。然而,如果你可以專注於中期趨勢,這些損失大體上都是可以避免的。因此,我認為,對於金融市場的參與者而言,以中期趨勢做為準則應該是較明智的選擇。」

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以下數據資料並不是很夠,但已足可作為警戒。

表一、歷年台股期貨外資淨空單超過一萬五千口時大盤表現

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