目前分類:交易系統原理 (7)

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  一般討論「系統化交易」無不以「期望值」為系統績效評估之根本,不過這些理論可能忽略了一個最重要的因素:頻率。

  首先我們先來探討「期望值」的意義。

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如何避免走勢顛簸的股票

  本節討論 ssd.class 中calcTotProfit()、chkMinProfit()函式以及MAX_LOSE, NUM_CHK等參數。

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  對於三大法人的買賣超,一般我們只停留在:一日買超前十大,五日買超前十大等等,不過這其中有幾個問題:

  1. 未考慮股本大小,像台積電、金控股等股本比較大的股票動輒列入前幾大,但卻毫無參考價值。

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  本文討論 [HOLDDAYS_CRI]、[MIN_PROFIT]等參數。

  李佛摩曰:「使用關鍵點預測市場走勢時最須牢記的一點是:股票越過關鍵點之後若不能展現出其應有的表現,即應視之為必須要留意的危險信號。...」(參考「李佛摩之時間要素」)

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101/2/15:增加作空範例。

  一個好的技術分析者,必須要能精通各種技術領域並加以綜合應用,這些領域包括:技術指標、型態學、均線理論、道氏理論、通道理論、價量關係等等。有以下的技術專家提出同樣的見解:

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  「一個完整的推進分析,換個說法就是將推進模擬,或滾動最佳化和交易視窗,通過整個歷史樣本。」

  由以上一段話,你就可以知道Robert Pardo的「交易策略評估與最佳化」這一本書有多麼艱深難讀了吧?你看得懂嗎?

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  如果你有一個交易的構想,你最好先用歷史資料測試一下,然而你一旦開始歷史回溯測試,最佳化的陷阱就開始等著你。

  若能正確使用,則最佳化是件好事,因為能夠了解績效如何隨參數而改變,總比忽略它們要好。檢視績效如何隨參數而改變,能夠看出該績效是來自於隨機效應或曲線密合,還是真正來自於某系統的優勢。

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