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  「一個完整的推進分析,換個說法就是將推進模擬,或滾動最佳化和交易視窗,通過整個歷史樣本。」

  由以上一段話,你就可以知道Robert Pardo的「交易策略評估與最佳化」這一本書有多麼艱深難讀了吧?你看得懂嗎?

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  如果你有一個交易的構想,你最好先用歷史資料測試一下,然而你一旦開始歷史回溯測試,最佳化的陷阱就開始等著你。

  若能正確使用,則最佳化是件好事,因為能夠了解績效如何隨參數而改變,總比忽略它們要好。檢視績效如何隨參數而改變,能夠看出該績效是來自於隨機效應或曲線密合,還是真正來自於某系統的優勢。

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