前言:為何你需要建立個人股票系統

系統資源

  BLOG:奇正 / 分類:StockSD。

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Ver1.1,2016/05/04

程式檔:【StockSD_dist_v1_1.zip

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下載

  請下載【farmer.zip

檔案說明

  • u -- dbgen/backtesting/bt_stat.sql -- 取消原Primary Key,因應隨機選股重複做30次,所以不適一筆統計而是30筆統計。
  • a -- dbgen/backtesting/randid.sql -- 隨機選股的股票編號檔(1101~99xx),只取進場日成交量大於300的股票從1開始編號等待隨機選取。
  • a -- dbgen/backtesting/radnsel.sql -- 隨機選股時把選到的股票代號存入此暫時作業檔。
  • a -- dbgen/backtesting/fstk_inp.sql -- 輸入模式時以人工輸入的股票代號與進場日期。
  • a -- dbgen/backtesting/fstk.sql -- 選股暫存檔,farmer程式可有多種輸入來源,如隨機、人工輸入、價值投資...等等,最後統一以fstk為選股來源。
  • a -- dbgen/backtesting/farmer.sql -- farmer系統測試作業檔
  • u -- backtesting/src/ssd.java -- 修改隨機選股作業部分,包括:crRandid(), RandomSelStock()
  • a -- sql/backtesting/v_bt_stat_avg.sql -- View of 查詢隨機選股的平均值

程式概要說明

  ssd.java為測試原型, farmer.java 繼承至ssd 開發成各種交易系統。

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  ADD_CRI為當收盤價高於前次買進或賣出價n%時(如3%)就加碼一次。這裡討論ADD_CRI的最佳化。

參數設定

(0)ADD_MAXTIMES=6 (1)ADD_CRI=X (2)SUB_CRI=0.03 (3)MAX_LOSE=0
(4)NUM_CHECK=3 (5)FIRSTSTOP_CRI=0.85 (6)MAXDROP_CRI=30 (7)IN_DAYS=1
(8)BUY_MODE=開盤 (9)HOLDDAYS_CRI=20 (10)MIN_PROFIT=20 (11)CHG_CRI=20
(12)STOP_MA=ma20 (13)FILT_MA=0.96

飆股模式

編號# ADD_CRI 總筆數 交易筆數 交易率% 期望值 獲利 R期望值 勝率% 平均天數 季期望值
4.1 0.07 22 96 436.36 12.34 1184.4 2.28 55.21 17.84 41.48
4.2 0.05 22 100 454.55 14.83 1483.09 2.94 58 18.92 47.03
4.3 0.03 22 120 545.45 14.65 1758.17 2.8 55.83 18.19 48.32

分析:

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最大部位數最佳化

  最大部位數指同一時間最多允許幾個部位。譬如,買進時是1個部位,加碼2次後部位數為3,減碼1次,部位數為2。

飆股模式

編號# 最大部位數 總筆數 交易筆數 交易率% 期望值 獲利 R期望值 勝率% 平均天數 季期望值
3.1 1 22 22 100 34.08 749.87 340850 100 36.82 55.55
3.2 99 22 125 568.18 11.15 1393.69 2.12 49.6 16.68 40.11
3.3 6 22 100 454.55 14.83 1483.09 2.94 58 18.92 47.03

說明:

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  所謂「farmer基本型」指沒有加減碼 farmer 交易法,如下:

  初始停損點:虧損跌破買價的[FIRST_STOP]出場(如0.85指虧損15%)。

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如何挑選大盤時段?

  要設計出一個對任何盤勢皆適用的交易系統是不太可能的,我們只需知道該系統適合於哪一種盤勢然後使用即可,譬如多頭時使用多頭系統,空頭時使用空頭系統,盤勢不明時則只使用適合於盤勢不明時的系統(通常是較短線的系統),而在大股災之後,則使用「買不賣」的長期投資策略。

  對於「老農施肥術」屬於一種長線系統,所以我們應該避開空頭盤勢。而且如果是屬於長期底部的初升段,隨便買隨便賺,也測不出系統的優異性,最好的測試時段乃是高低震盪,即使是用「自由心證」交易也很難獲利的時段。下面這個時段(2015/6/1 ~ 2016/9/20)顯而易見符合這個特質,而且更棒的是它是在漲跌幅放寬至10%以後的時段,可以同時測試「漲跌幅放寬」因子。

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理論依據

  ■ 胡立陽的「農夫播種術 」

  ■ 老農與海龜

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  以下摘自「胡立陽股票投資100招」,看完以後,你一定有個疑問,「真的有那麼簡單嗎?」的確,這其中有許多的問題,我將一一另文加以討論。你有看出其中的問題嗎?


第99招:股票投資最高技巧--農夫播種術

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  投資的週期有三種:長期、波段、短線。長期指一個多頭段,如3955到9220。波段指一個中期趨勢,波段投資者會想辦法避開次級折返。短線指5~10天以內。 (次級折返等請參考【道氏理論】)

  投資人平時應該專注於波段與短線操作,只有在碰到股災的時候才採用長期投資。那麼,所謂「長期投資」到底是怎麼樣?不會只是籠統的「買不賣」而已,應該還包括選股、風險控管、出場等等。

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